Anlagestrategie - StockBoost ESA

StockBoost ESA - Die Anlagestrategie


Unternehmensphilosophie - Wissenschaftlich fundiert und transparent!

StockBoost ESA ist ein Informationsdienst, welcher Ihnen auf Basis der Auswertungen von Unternehmenskennzahlen Investitionsvorschläge macht. Diese können Sie dann nach eigener Einschätzung in Ihre persönlichen Investitionsentscheidungen mit einbeziehen. Wir selbst setzen die gemachten Vorschläge aktiv in einem entsprechend geführten Echtgelddepot bei Interactive Brokers Ltd. um, welches Sie als Kunde jederzeit einsehen können.

Nachfolgend haben wir für Sie eine kompakte Beschreibung der zugrundeliegenden Handelsstrategie, des verwendeten Regelwerkes sowie der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengestellt.

Handelsstrategie und Anlageziel


StockBoost ESA, fokussiert auf US-Unternehmen und wurde auf Grundlage akademischer Forschung entwickelt (Betrachtet werden 4200 Aktien; Details finden Sie unten).

Das von uns vorgeschlagene Portfolio umfasst maximal 45 Aktien. Die Aktienquote liegt, je nach Marktumfeld, zwischen 66,6 und 100 Prozent. Zwei Drittel bzw. 30 Aktien werden permanent investiert. Ein Drittel bzw. maximal 15 Aktien werden lediglich bei positivem Marktumfeld in das Portfolio aufgenommen.

Renditeziel ist eine Überperformance gegenüber den US-Indizes.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Handelsstrategie findet eine permanente Auswertung von Analystenprognosen sowie der Quartalsberichte der US-Konzerne mit Hilfe von inhouse entwickelter Software und Aktienscreenern über den gesamten US-Markt statt. Durch ein Ranglistensystem werden die bestklassierten Aktien für die StockBoost ESA-Strategie systematisch aus den betrachteten Aktien selektiert.

2/3 des Depotvolumens (30 Aktien) ist ständig in amerikanische Aktien investiert.

1/3 des Depots (maximal 15 Aktien) wird in bullischen Börsenphasen in trendstarke US-Aktien investiert, die - nach einer Gewinnüberraschung - eine potenzielle neue Aufwärtsphase einleiten.

Als Marktampel wird der gleitende Durchschnitt eines großen US-Index der letzten 200 Tage per Wochenschluss mit dem Indexstand verglichen. Positive Marktstimmung sind für StockBoost Indexstände über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.
Bei negativem Marktumfeld wird dieser Teil des Depots von 1/3 auf 1/6 halbiert und es werden keine Neueinstiege getätigt. Je länger die negative Stimmung andauert, destso mehr Cash wird in diesem einen Drittel aufgebaut. In einer andauernden negativen Stimmung beträgt die Cashquote bis zu 33,3%.

Das Regelwerk


Das Regelwerk zu StockBoost ESA teilt sich in zwei Unterstrategien: StockBoost ESA Regular und StockBoost ESA Momentum.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Handelsstrategie findet eine permanente Auswertung von Analystenprognosen sowie der Quartalsberichte der US-Konzerne statt.

Regular - mit 66,6% gewichtete Teilstrategie von StockBoost ESA

Insbesondere nutzen wir Renditemöglichkeiten, welche sich in Momenten von Gewinn-Revisionen bzw. Gewinn-Überraschungen ergeben. Eine Zusammenfassung der entsprechenden Studien finden Sie unter “Erkenntnisse”.

    Kauf

    Folgende allgemeinen Voraussetzungen müssen vor dem Kauf der US-Aktien erfüllt sein bei Berücksichtigung der Sektor Diversifikation des StockBoost ESA Portfolios. Jede US-Aktie ist mit 1/45 des Portfolios gewichtet. Dies entspricht somit einer 2,222%-igen Gewichtung pro Aktie.

  • Die Marktkapitalisierung der betrachteten US-Unternehmen liegt zwischen 500 Millionen und 15 Milliarden US Dollar. So wird eine Diversifikation der Marktkapitalisierung der Unternehmen gewährleistet.
  • Das entsprechende Unternehmen wird von mindestens zwei Analysten abgedeckt - ANALYST COVERAGE.
  • Die Aktie gehört seit mindestens 3 Tagen sowie aktuell zu den besten 5% der in Betracht gezogenen US-Aktien.
  • Verkauf

  • Verkauft werden Aktien, die nicht in den besten 20% der betrachteten Aktien rangieren.
  • Es erfolgt ein Rebalancing der Aktien, die bereits hohe Kursgewinne aufweisen. So wird das relative Gewicht der Aktie im Portfolio angepasst.


Momentum - mit 33,3% gewichtete Teilstrategie von StockBoost ESA

In dieser StockBoost ESA Teilstrategie kombinieren wir insbesondere Momentum und Jahreshöchststände mit Informationen zu positiven Gewinnüberraschungen. Der Handelsbereich dieser Teilstrategie besteht aus US-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde US Dollar: im März 2019 etwa 2‘500 Aktien.

Alle im Rahmen von StockBoost ESA geghandelten 15 Aktien aus diesem Handelsbereich werden beim Kauf mit 1/45 des StockBoost-Portfolios gleich gewichtet. Dies entspricht einer 2,222%-igen Gewichtung pro Aktie.

    Kauf

  • Der 'S&P' 500 notiert - auf Wochenbasis - über seinem einfachen, gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage.
  • Die Aktie hat zur Börseneröffnung - in Verbindung mit einer positiven Gewinnüberraschung bzw. einer anderweitigen, positiven Unternehmensnachricht - mit einer Kurslücke eröffnet.
  • Die Aktie erreichte in den letzten 20 Handelstagen ein neues Jahreshoch - Kauf in der Regel am Tag der positiven Gewinnüberraschung.
  • Verkauf

  • Die Aktie hat in den letzten drei Monaten kein neues Jahreshoch erreichen können.
  • Die Aktie ist unter einen systematisch berechneten Schwellenwert zurückgefallen.
  • Die Hälfte der Positionen wird verkauft, wenn der S&P 500 unter den 200-Tage Gleitenden-Durchschnitt - auf Wochenbasis - fällt.
  • Wenn bereits 15 US-Aktien im Depot gehalten werden, wird diejenige Aktie, die z.B. in der Nähe eines Verkaufskriteriums steht oder bereits negatives Momentum aufweist, durch einen neuen Kandidaten ersetzt, der ein stärkeres Momentum aufweist. Dies kann sich im Einzelfall auch auf mehrere Aktien beziehen.

Erkenntnisse der akademischen Forschung


Abschließend haben wir für Sie die zentralen wissenschafltlichen Erkenntnisse kurz zusammengefasst, die StockBoost ESA zugrunde liegen. Diese finden Sie hier.

Sollten Sie weitere Fragen haben, treten Sie gern mit uns in Kontakt.


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